North East Way EA 东北路在选品上已赢了你一半

North East Way EA东北路其实在一开始的选品上就下足了功夫,很多汇友说他是趋势型马丁,喜欢扛单,常常有浮亏,且手数动不动就拉满,小账户很容易顶不住就被强平等等。

但凡你愿意花点时间去了解编者的思路,你就知道为什么你越吐槽的点,North East Way越喜欢和你反着做。我知道你没时间去分析,所以这篇文章就来答疑解惑了。

North East Way交易品种分布

North East Way交易品种计数

如上图统计的是North East Way EA的品种交易次数,不是手数大小。除去主流的货币对:英镑兑美元、欧元兑美元,美元兑加元,剩下的基本上都是交叉货币对,很明显,纽元兑加元和澳元兑加元以及澳元兑纽元出现的次数最多,均超过1200次,三者交易次数占总次数为85%。

North East Way截止5月2日总交易占比

North East Way截止5月2日总交易手数

无论是交易次数还是交易手数,很明显知道North East Way EA主要针对三个品种:加元、澳元、纽元。这三个货币都是商品货币:加元=原油,澳元=矿产+农产品,纽元=农产品(乳制品为主)

加元和澳元大家应该都比较了解,重点看下新西兰的经济贸易情况。

新西兰近6年进出口数据

新西兰2021年出口了772.2亿美元的商品和服务总额,进口了854.2亿美元,贸易顺差为-82亿美元,贸易总额为1626.4亿美元。

2021年新西兰进出口前五商品

新西兰和澳大利亚比起来,受外围影响实在小的太多了,只有在工业原材料上涨时,才有可能损于本国经济,否则平常时段基本没什么利空,这也是奥密克戎出现前,纽元一枝独秀的原因。

(题外话:德尔塔席卷全球时,新西兰没有受到多大的影响以至于经济过热,而就在新西兰联储加息的前夜,突传有一例奥密克戎阳性,使得新西兰联储放弃加息。)

所以我们得到第一个结论,三个货币都是商品货币,其中纽元较稳定。

接着,我们从股市以及汇率表现做一个观察。

澳大利亚AORD、加拿大TSX、新西兰NZ50

当我们把这三个国家的主流股指放在一起比较时,意外发现近四十年来,澳大利亚和加拿大的股指走势出奇相近,相似度接近95%,而新西兰则是韧性更强,经济向好的趋势面较佳。

NZDUSD、AUDUSD、CADUSD近15年走势图

继而,我们将纽元兑美元、澳元兑美元、加元兑美元近15年走势放在一起比较,发现三者走势近乎趋同,澳元的波动性最大,加元走势持续较强,纽元则是中规中矩,可以用澳元的稳定版来形容。

那我们是否可以得出一个假设?

长期数据来看,ABC之间的走势十分相近,那A VS B、A VS C, B VS C的行情走势是不是相对来的稳定可控?

不会出现比较大的单边走势,也比较不容易被突发的消息面甚至是“黑天鹅”给影响到?行情会在合理的区间内做回调,不会单边走到底?

NZDCAD、AUDCAD、NZDAUD近10年走势对比图

于是我们将NZDCAD、AUDCAD、NZDAUD近10年走势进行了对比,发现自2014年以来,三者走势十分相近,波幅也不会太大,确实均处在合理的范围内来回波动。

(东北路于2018年下半年出现)

而说回North East Way EA开头的几个问题,作者喜欢单边逆势加仓?莫名其妙加大手数?长时间不交易?不设置止损?根据我们的分析,你现在有答案了吗?

很多人没能做好EA量化,会认为是其交易框架错了,不断推倒公式重来。其实他们可能忽略了其在选品的第一步就错了。所有的EA量化都躲不过“黑天鹅”事件,包括这款North East Way,故而所有编者能做的,无非就是如何在目前可选可知的环境下,尽可能地去减少黑天鹅对行情的冲击。

基本面交易做到最后也是做对冲,只是对冲机构选用的是不同金融衍生品对冲,而North East Way EA只是恰好在这个时间段发现了商品货币间可以减弱风险,为其搏杀回调策略抵御了一定意外。

那发现了North East Way EA的大致选品逻辑,就可以做到和其一样优秀?不要心急,这只是冰山一角,否则市面上早就不止有一款东北路了,西南路、东南路肯定都出现过,大都只是昙花一现

THE END
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